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Modelling of extremes Application on electricity dayahead spot prices time series

Mean reverting model, jump diffusion mean reverting model and extreme value theory concept were applied in this article in order to calculate Value at Risk and Conditional Value at Risk figures.

Calibration of models and their predictive power were backtested on a sample of very volatile electricity day-ahead spot prices time series. The paper’s main objective is to provide a comparison of selected models.

http://unicreditanduniversities.eu/uploads/assets/WP_2010/Working_Paper_n8_Paholok.pdf

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