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Measuring prepayment risk: an application to UniCredit Family Financing

Banking books contain numerous implicit options such as prepayment options on mortgages, early withdrawal options etc.

As these options may be exercised in response to market changes, they induce significant liquidity risk and interest rate risk. We propose here a behavioral model for estimating and measuring prepayment risk which is both tractable and sufficient realistic.

http://unicreditanduniversities.eu/uploads/assets/WP_2010/WorkingPaper_n5_ConsalviScotto.pdf

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  • WORKSHOP MILANO BICOCCA

    2013-09-20 11:40:00

    Il 20 settembre 2013 si terrà presso il Dipartimento di Economia Metodi Quantitativi dell'Università Bicocca di Milano, il workshop Macro, Banking and Finance, organizzato. Leggi tutto

  • WORKSHOP UNIVERSITA' PAVIA - ottobre 2013

    2013-03-25 15:00:00

    La facoltà di Economia dell'Università di Pavia, in collaborazione con UniCredit & Universities, organizza il 7 e 8 ottobre un workshop sul tema Macroeconomics, Financial Frictions and Asset Prices Behavioral Organizational Economics Leggi tutto

  • WORKSHOP IZA- giugno 2013

    2013-03-25 14:45:00

    L'Institute for the Study of Labor - IZA di Bonn, con il contributo di UniCredit & Universities e di HVB-UniCredit, organizza a giugno un workshop sul tema Behavioral Organizational Economics. Leggi tutto

  • MASTERSCHOLARSHIP 3^ ED.

    2012-10-29 15:16:00

    Aperta la 3^ edizione del concorso Masterscholarship: 5 borse di studio per un Master in Economia o Finanza in Università Europee: Barcelona GSE; Bocconi University; Mannheim University; SSE; TSE Leggi tutto

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